Finanzmathematik und Modellierung II (FINC 621) ist eine Absolventenstufe, die derzeit an der Loyola University in Chicago im Winterquartier angeboten wird. FINC 621 erforscht Themen der quantitativen Finanzierung, Mathematik und Programmierung. Die Klasse ist praktischer Natur und besteht sowohl aus einer Vorlesung als auch aus einer Laborkomponente. Die Labore verwenden die Programmiersprache R und die Studierenden sind verpflichtet, ihre einzelnen Aufgaben am Ende jeder Klasse einzureichen. Das Ziel von FINC 621 ist es, den Studierenden praktische Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie einfache Handlungsstrategien erstellen, modellieren und analysieren können. Einige nützliche R-Links Über den Instructor Harry G. ist ein führender quantitativer Trader für ein HFT-Handelsunternehmen in Chicago. Er hält einen master8217s Grad in der Elektrotechnik und ein master8217s Grad in der Finanzmathematik von der Universität von Chicago. In seiner Freizeit unterrichtet Harry einen Graduiertenkurs in Quantitative Finance an der Loyola University in Chicago. Er ist auch der Autor der quantitativen Handel mit R. Leververteilung der Ressourcen der weltweit größten Händler. Wir verfolgen die kommerziellen Händler über die Commodity Futures Trading Commissions Engagement der Händler wöchentlichen Bericht. Der Commitment of Traders Bericht bricht die Märkte Spieler in vier Hauptgruppen: Commercial Hedgers - Produzenten oder Konsumenten einer bestimmten Ware. Non-Commercials - Typische Rohstofffonds, einschließlich Commodity Indexfonds. Große Spekulanten - Commodity Trading Advisors sowie große Händler. Kleine Spekulanten - Genau das, was der Name impliziert. Für unseren Zweck verfolgen wir die Commercial Hedgers. Unsere Idee ist, dass in einem Wert getragen Futures-Markt, niemand kennt fairen Wert wie die Menschen, die es produzieren, oder müssen sie verwenden. In der Tat ist es gerade ihr Sinn für Wert, die den Rohstoffmärkten rhythmische Mäander, dass Swing-Händler so viel Liebe. Lets face it, wissen Produzenten, wenn ihr Produkt überbewertet ist und es sollte ebenso verkauft werden, wie Endbenutzer wissen, wann sie zu niedrigen Preisen auf Lager sein sollten. Händler, die HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN, HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT vorbereitet. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TÄTIGKEITSHANDEL GELTEN. BEI BEISPIELEN SIND DIE FÄHIGKEIT, VERLUSTEN ZU VERSTEHEN ODER ZU EINEM BESONDEREN HANDELPROGRAMM ZUM HANDELSVERLUST ZU VERMEIDEN, MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN KÖNNEN. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND von denen alle nachteilig auf tatsächliche Geschäftsergebnisse beeinflussen können, nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden.
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