Globale Makrostrategie Was ist eine globale Makrostrategie Eine globale Makrostrategie ist eine Hedgefonds - oder Investmentfondsstrategie, die ihre Bestände stützt, wie Long - und Short-Positionen in verschiedenen Eigenkapitalanleihen. Währungs-, Rohstoff - und Futures-Märkte. Vor allem auf die gesamtwirtschaftlichen und politischen Ansichten verschiedener Länder oder deren makroökonomische Prinzipien. Zum Beispiel, wenn ein Manager glaubt, die Vereinigten Staaten in die Rezession geleitet wird, könnte er kurzfristig verkaufen Aktien und Futures-Kontrakte auf großen US-Indizes oder dem US-Dollar oder sehen große Chance für Wachstum in Singapur könnte lange Positionen in Singapore Vermögenswerte zu nehmen. BREAKING DOWN Globale Makrostrategie Globale Makrofonds bauen Portfolios um Prognosen und Projektionen von Großereignissen auf Länderebene, auf Kontinentaleuropa und weltweit und setzen opportunistische Anlagestrategien ein, um makroökonomische und geopolitische Trends zu nutzen. Globale Makrofonds werden unter den am wenigsten beschränkten verfügbaren Mitteln betrachtet, da sie in der Regel jede Art von Handel wählen, die sie mit fast jeder Art von Sicherheit zur Verfügung stellen. Allgemeine globale Makrofondsarten Es gibt verschiedene verallgemeinerte Arten von globalen Makrofonds, die im Jahr 2016 existieren, von denen die meisten darauf abzielen, auf verschiedene systemische und Marktrisikofaktoren zu profitieren. Discretionäre globale Makrofonds konstruieren Portfolios auf Asset-Klassenebene, basierend auf einer Top-Level-Sicht auf die globalen Märkte. Diese Art von globalen Makro-Fonds gilt als die flexibelste als Manager können lange oder kurz mit jeder Art von Vermögenswert überall in der Welt. Commodity Handel Berater (CTA) globale Makro-Fonds verwenden verschiedene Anlageprodukte, aber statt der Schaffung von Portfolios auf Top-Level-Ansichten basieren, verwenden diese Fonds preisbasierte und Trendfolgen-Algorithmen, um zu helfen, Portfolios zu konstruieren und die Fonds-Trades auszuführen. Systematische globale Makrofonds verwenden fundamentale Analysen, um Portfolios zu bauen und Handel mit Algorithmen auszuführen. Diese Art von Fonds ist im Wesentlichen eine Mischung aus diskretionären globalen Makro-und CTA-Fonds. Globale Makrostrategien Globale Makrofonds setzen in der Regel eine Kombination aus währungsbasierten, zinsbasierten und auf Aktienindizes basierenden Handelsstrategien ein. Im Rahmen von Währungsstrategien suchen die Fonds typischerweise nach der relativen Stärke einer Währung. Fonds-Monitoring und Projekt-Wirtschafts-und Währungspolitik auf der ganzen Welt und machen hochgradig gehebelten Devisenhandel mit Futures, Forwards, Optionen und Kassageschäfte. Zinsstrategien investieren in der Regel in Staatsanleihen, so dass sowohl Richtungswetten als auch relative Wertgeschäfte gemacht werden. In Bezug auf Aktienindexstrategien ermöglichen globale Makrofonds länderspezifische Richtungswetten auf Marktindizes mit Futures, Optionen und Exchange Traded Funds (ETFs). Commodity-Index-Trades sind ebenfalls in dieser Kategorie enthalten. Bestimmte globale Makrofonds setzen Strategien ein, die sich nur auf Schwellenländer konzentrieren. Dieses Buch öffnet sich mit der ersten systematischen Präsentation mit Beispielen für den quotglobal macroquot Hedgefonds-Investmentstil, eine Strategie, die von Soros, Robertson et al. Al. In erster Linie auf (direktionale) Einschätzungen zu makroökonomischen Trends. Dies ist ein Originalbuch, das jedoch eine neue Makrohandels - und Anlagestrategie vorschlägt: Global Macroeconomic Arbitrage. Die neue Anlagephilosophie besteht darin, quotholesquot zwischen den Marktbeziehungen und ihren zugrundeliegenden makroökonomischen Beziehungen zu erkennen und zu nutzen. Die Arbitrage solcher makroökonomischen Fehlentscheidungen auf globalen Märkten wird durch nicht-direktionale lange Short - oder Overweight-Underweight-Strategien erreicht. Obwohl makroökonomische Informationen verwendet werden, sind die Geschäfte letztlich lange kurz und sogar marktneutral, was Makroarbitrage zu einer neuen, langen, kurzen Handels - und Anlagestrategie macht. Geschrieben in der Mitte der globalen Finanzkrise dominoquot, das Buch hat Dutzende von Beispielen, wie man Makro Arbitrage in Marktturbulenzen und wie die jüngsten globalen Finanzkrisen dazu beigetragen, Makro-Missbrauch Lücken in den Märkten beigetragen. Marktverlagerungen in Krisenzeiten sind Makroarbitragechancen. Das Buch schlägt so einen möglichen Weg von der subjektiven makroökonomischen Betrachtung aus - Investition und Handel zu Arbitra - tion von objektiven Makroverdächtigungen auf globalen Märkten. Wenn Sie bei der Bestellung den hier klicken Buch interessiert sind, bestellen Macro Trading und Investment Strategies Online mit Amazon oder J Wiley amp Sons NEU: INNOVATE or perish: GLOBAL MAKROAENDERUNG HELFEN IT SCHWIERIGE MARKT ÜBERLEBEN IN Lesen Sie das Vorwort zur japanischen Ausgabe Buch Buch VERÖFFENTLICHT 2001 in Japan: MACRO ARBITRAGE: NEW HEDGE FUND STRATEGIEN Lesen Sie die Artikel der Financial Times: Bursteins jeder-Wege-Wette von Daniel Bgler, Global Investor 14. Juni 1999 Makro-Arbitrage: eine Lösung Fonds Richtungs Probleme, Fund Management Abschnitt bearbeitet von Mike abzusichern Foster, Finanznachrichten 26. Juli 1999 Gabriel Burstein Ph. D. Appl. Mathematik, M. Sc. Comp Sci. Globale Leitung Traditionelle und alternative Fonds und Multi-Asset-Portfolio Investmentstrategie und Research Ehemalige Global Head of Investment Research, Leiter der gegenseitigen und Hedgefonds Forschung, Lipper und Wealth Management, Investment amp Advisory Thomson Reuters (bis Mai 2011) 10 Jahre Global Head Fund amp Multi-Asset Portfolio Anlagestrategie Gruppen konzentrierten sich auf neue Fondsprodukte, Asset Allocation strategische taktische Portfoliolösungen Modellportfolios, Fund of Funds, Investment und Hedge-Fonds-Alternative Forschung: Lipper, ex-HSBC und Daiwa Securities, Goldman Sachs und Merrill Lynch Buch Autor Globale Makroanlagestrategie USA und Japan 2001 Zelle (646) 637 6478 gabrielbursteinyahoo Dr. Gabriel Burstein 1999 - 2001 Die in diesem Buch geäußerten Meinungen sind ausschließlich die des Autors und weder Daiwa Europe Limited noch deren Tochtergesellschaften, Daiwa Securities Group übernimmt keine Verantwortung für sie. Investitionsentscheidungen, die von den Lesern getroffen werden, sollten nach entsprechender unabhängiger Beratung getroffen werden. Das Buch ist nicht als Ersatz für solche professionellen Dienstleistungen gedacht und beabsichtigt nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen darzustellen oder darzustellen. Darüber hinaus hat keiner der Personen, die in dem Buch erwähnt haben, entweder es genehmigt oder billigte es.
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